اندیکاتور استوکاستیک

اگر به تحلیل تکنیکال علاقه دارید، حتما نام اندیکاتور استوکاستیک را شنیده اید. این ابزار یکی از روش های کاربردی برای بررسی وضعیت بازار و پیش بینی حرکت قیمت ها است. استوکاستیک به معامله گران این امکان را می دهد تا تشخیص دهند که آیا یک دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد، به این معنی که قیمت آن بیش از حد بالا رفته است، یا در وضعیت اشباع فروش قرار دارد، یعنی قیمت آن بیش از حد کاهش یافته است. این اندیکاتور بر اساس این اصل کار می کند که در روندهای صعودی، قیمت معمولا به بالاترین محدوده خود نزدیک می شود و در روندهای نزولی به پایین ترین محدوده. در این مقاله نحوه کارکرد استوکاستیک، تنظیمات آن و روش های استفاده از این ابزار در معاملات را بررسی خواهیم کرد.

اجزای اندیکاتور استوکاستیک

همان طور که گفتیم اندیکاتور استوکاستیک یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به معامله گران کمک می کند تا نقاط مناسب خرید و فروش را پیدا کنند. این اندیکاتور شامل دو خط اصلی است که عبارتند از:

۱. خط %K (خط سریع)

خط %K نشان می دهد که قیمت فعلی یک دارایی نسبت به بالاترین و پایین ترین قیمت در یک بازه مشخص کجا قرار دارد. این خط سرعت تغییرات قیمت را مشخص می کند و معمولا نوسانات زیادی دارد.

در واقع اگر مقدار %K بالا باشد (مثلا ۸۰ یا بیشتر)، یعنی قیمت در نزدیکی بیشترین مقدار خود در دوره اخیر قرار دارد. اگر مقدار آن پایین باشد (مثلا ۲۰ یا کمتر)، یعنی قیمت به کمترین مقدار خود نزدیک شده است.

۲. خط %D (خط کندتر یا خط سیگنال)

خط %D در واقع میانگین متحرک خط %K است. چون این خط میانگین چند مقدار اخیر %K را محاسبه می کند، حرکت آن نرم تر و آرام تر از خط %K است.

چرا این خط مهم است؟

چون به کمک آن می توان سیگنال های خرید و فروش دقیق تری دریافت کرد. معامله گران معمولا وقتی که خط %K از خط %D عبور می کند، به دنبال فرصت های خرید یا فروش هستند.

پیشنهاد مطالعه: شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

فرمول های محاسبه

در این بخش فرمول های محاسبه را بررسی می کنیم:

فرمول خط %K

%K=( خط K در اندیکاتور استوکاستیک میزان موقعیت قیمت در یک بازه زمانی خاص را نشان می دهد. برای محاسبه خط K از فرمول زیر استفاده می شود:

K = ((CP - L14) / (H14 - L14)) * 100

در این فرمول:

• CP: آخرین قیمت بسته شدن در دوره زمانی مشخص (مثلا 14 روزه)
• L14: پایین ترین قیمت در آن دوره زمانی
• H14: بالاترین قیمت در همان دوره زمانی

در تنظیمات پیش فرض برای محاسبه خط K از دوره 14 روزه استفاده می شود. برای به دست آوردن خط K باید قیمت بسته شدن، پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت را بدانیم. نتیجه این فرمول به صورت درصد نمایش داده می شود و نشان می دهد که قیمت فعلی نزدیک به حداقل یا حداکثر قیمت در آن دوره است.

فرمول خط %D

برای محاسبه خط سیگنال یا %D میانگین خط %K در سه دوره زمانی اخیر محاسبه می گردد. اگر بخواهیم اهمیت این دو خط را مقایسه کنیم، معمولاً تحلیلگران حرفه ای برای خط D اهمیت بیشتری قائل هستند. به همین دلیل، بسیاری از معامله گران شرایط این خط را به دقت در تحلیل های تکنیکال بررسی می کنند. فرمول محاسبه خط D به شکل زیر است: در محاسبه هر دو خط K وD، در نهایت عدد به دست آمده را در 100 ضرب می کنیم. این به این معناست که اسیلاتور استوکاستیک بین صفر تا صد نوسان دارد.

پیشنهاد ویژه: مفاهیم بلاکچین

محدوده های اندیکاتور

اندیکاتور استوکاستیک همیشه عددی بین ۰ تا ۱۰۰ دارد. بر اساس مقدار آن می توان شرایط بازار را تحلیل کرد:

بالای ۸۰ - منطقه اشباع خرید (Overbought):

وقتی مقدار اندیکاتور از ۸۰ بیشتر باشد، یعنی قیمت بیش از حد بالا رفته و ممکن است کاهش پیدا کند. معامله گران در این شرایط به دنبال فرصت فروش هستند.

پایین ۲۰ - منطقه اشباع فروش (Oversold):

اگر مقدار اندیکاتور ۲۰ یا کمتر باشد، یعنی قیمت خیلی افت کرده و احتمال افزایش آن وجود دارد. معامله گران در این شرایط به دنبال فرصت خرید هستند.

بین ۲۰ تا ۸۰ - وضعیت عادی بازار:

اگر مقدار اندیکاتور بین ۲۰ تا ۸۰ باشد، یعنی بازار در وضعیت نرمال است و روند خاصی ندارد. در این حالت بهتر است منتظر سیگنال های قوی تری از بازار باشید.

چگونه از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

اندیکاتور استوکاستیک یکی از ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال است که به معامله گران کمک می کند تا زمان مناسب برای خرید یا فروش را تشخیص دهند. این اندیکاتور نقاط بازگشت روند، همگرایی و واگرایی و سطوح پشتیبانی و مقاومت را مشخص می کند. در ادامه با روش های استفاده از آن آشنا می شویم.

۱. شناسایی نقاط بازگشت روند

یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور استوکاستیک، تشخیص تغییر روند بازار است. این تغییرات معمولاً در محدوده اشباع خرید (بالای ۸۰) و اشباع فروش (زیر ۲۰) اتفاق می افتد.

سیگنال خرید

اگر خط %K از پایین به بالای خط %D عبور کند و هر دو مقدار زیر ۲۰ باشند، این نشانه افزایش احتمالی قیمت است. این اتفاق نشان می دهد که فشار فروش کاهش یافته و احتمال افزایش قیمت وجود دارد.

مثال: فرض کنید قیمت یک سهم بعد از کاهش شدید به محدوده ۱۵ رسیده است. اگر خط %K از پایین خط %D را قطع کند، ممکن است قیمت افزایش یابد و فرصتی برای خرید ایجاد شود.

سیگنال فروش

اگر خط %K از بالا به پایین خط %D عبور کند و هر دو مقدار بالای ۸۰ باشند، این نشانه کاهش احتمالی قیمت است. این شرایط نشان می دهد که قیمت بیش از حد بالا رفته و امکان کاهش آن وجود دارد.

مثال: اگر قیمت بیت کوین پس از یک رشد قوی به ۸۵ برسد و خط %K به پایین خط %D برود، این ممکن است نشانه ای از آغاز روند نزولی باشد.

۲. تشخیص همگرایی و واگرایی

همگرایی و واگرایی به معامله گران کمک می کند تا متوجه شوند آیا یک روند ادامه پیدا می کند یا در حال ضعیف شدن است.

واگرایی منفی (نشانه ضعف روند صعودی)

اگر قیمت سقف جدیدی ثبت کند اما اندیکاتور استوکاستیک نتواند سقف جدیدی بزند، این یک هشدار برای کاهش قیمت است.

مثال: فرض کنید قیمت یک سهم از ۱۰۰ به ۱۲۰ دلار برسد و مقدار استوکاستیک ۹۰ را نشان دهد. سپس قیمت از ۱۲۰ به ۱۳۰ دلار برسد اما مقدار استوکاستیک به ۸۵ کاهش پیدا کند. این واگرایی منفی نشان می دهد که خریداران ضعیف شده اند و احتمال افت قیمت وجود دارد.

واگرایی مثبت (نشانه تقویت روند صعودی)

اگر قیمت به پایین ترین حد خود برسد اما اندیکاتور استوکاستیک کف جدیدی ثبت نکند، این نشان می دهد که احتمال افزایش قیمت وجود دارد.

مثال: فرض کنید قیمت یک ارز دیجیتال از ۵۰۰۰ به ۴۰۰۰ دلار کاهش یابد و مقدار استوکاستیک ۱۵ باشد. سپس قیمت به ۳۵۰۰ دلار کاهش پیدا کند اما مقدار استوکاستیک به ۲۰ افزایش یابد. این نشان می دهد که فشار فروش کم شده و احتمال رشد قیمت زیاد است.

۳. استفاده از سطوح پشتیبانی و مقاومت

اندیکاتور استوکاستیک می تواند مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت عمل کند. به این معنی که سطوح ۲۰ و ۸۰ به عنوان محدوده های مهم در نظر گرفته می شوند.

سطح ۲۰ به عنوان پشتیبانی

اگر مقدار استوکاستیک به ۲۰ یا کمتر برسد، این سطح می تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند و احتمال رشد قیمت افزایش یابد.

مثال: اگر قیمت یک سهم کاهش یابد و مقدار استوکاستیک به ۱۸ برسد، این نشان می دهد که سهم در محدوده حمایتی قرار دارد و ممکن است رشد کند.

سطح ۸۰ به عنوان مقاومت

اگر مقدار استوکاستیک به ۸۰ یا بالاتر برسد، این سطح ممکن است مانع افزایش بیشتر قیمت شود و احتمال کاهش قیمت بالا رود.

مثال: اگر قیمت طلا افزایش یابد و مقدار استوکاستیک به ۸۵ برسد، این ممکن است نشان دهد که طلا به نقطه مقاومتی خود رسیده و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

نکته مهم: اندیکاتور استوکاستیک به تنهایی نباید استفاده شود. بهتر است آن را همراه با ابزارهای دیگر مانند میانگین متحرک، خطوط روند و الگوهای نموداری بررسی کنید تا تصمیم گیری بهتری داشته باشید.

پیشنهاد مطالعه: اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence)

مزایای اندیکاتور استوکاستیک

یکی از ویژگی های خوب اندیکاتور استوکاستیک، قابلیت شناسایی سریع وضعیت های اشباع خرید و فروش است. این ویژگی به معامله گران کمک می کند تا زمانی که قیمت در حالت افراطی قرار دارد، برای خرید و فروش تصمیم بگیرند. پیش بینی نقاط بازگشت بازار استوکاستیک می تواند به شناسایی نقاط بازگشت قیمت کمک کند.

• سیگنال خرید: وقتی خط %K از پایین به بالا از خط %D عبور کند و هر دو زیر 20 باشند، ممکن است قیمت شروع به افزایش کند.
• سیگنال فروش: وقتی خط %K از بالا به پایین از خط %D عبور کند و هر دو بالای 80 باشند، این می تواند نشان دهنده شروع کاهش قیمت باشد.

یکی از مزایای استوکاستیک این است که می توان آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک (MA) یا شاخص قدرت نسبی (RSI) ترکیب کرد. این کار می تواند دقت سیگنال ها را بیشتر کرده و به تحلیل دقیق تر بازار کمک کند.

معایب اندیکاتور استوکاستیک

در بازارهایی که روند قوی دارند، استوکاستیک ممکن است سیگنال های نادرست بدهد. مثلا در یک روند صعودی قوی، استوکاستیک ممکن است به اشتباه به سطح اشباع خرید برسد و سیگنال فروش دهد، در حالی که قیمت همچنان در حال افزایش است. بنابراین در این نوع بازارها بهتر است از استوکاستیک به تنهایی استفاده نکنید و آن را با سایر ابزارها ترکیب کنید.

برای اینکه سیگنال های دقیقی از استوکاستیک دریافت کنید، باید آن را متناسب با شرایط بازار تنظیم کنید. مثلا در تایم فریم های کوتاه مدت ممکن است استوکاستیک حساسیت بیشتری داشته باشد و سیگنال های زیادی بدهد که ممکن است درست نباشند. بنابراین نیاز است که تنظیمات آن دقیقاً متناسب با شرایط بازار باشد.

نکات کاربردی برای استفاده بهتر از استوکاستیک

برای گرفتن سیگنال های دقیق تر، بهتر است استوکاستیک را با ابزارهای دیگری مانند میانگین متحرک یا RSI ترکیب کنید. این ترکیب می تواند دقت تحلیل ها را بیشتر کند و احتمال سیگنال های اشتباه را کاهش دهد.

در تایم فریم های کوتاه مدت، استوکاستیک ممکن است تحت تاثیر نویز بازار قرار گیرد و سیگنال های نادرست بدهد. به همین دلیل باید با احتیاط بیشتری از آن استفاده کنید و بهتر است آن را با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کندل استیک یا نمودار شمعی بررسی کنید.

اندیکاتور استوکاستیک در اکثر نرم افزارهای تحلیل تکنیکال مانند متاتریدر (MetaTrader) و تریدینگ ویو (TradingView) به راحتی در دسترس است. می توانید این اندیکاتور را روی نمودارهای مختلف و در تایم فریم های مختلف اعمال کنید و از آن برای تحلیل بازار استفاده کنید.

کلام آخر

در پایان باید گفت که اندیکاتور استوکاستیک یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله گران کمک می کند تا وضعیت اشباع خرید و فروش را تشخیص دهند و تصمیمات بهتری بگیرند. با استفاده درست از این اندیکاتور و تنظیمات مناسب می توان حرکت های قیمت را پیش بینی کرد و در نهایت سود بیشتری کسب کرد. بنابراین یادگیری نحوه استفاده از استوکاستیک می تواند یک مزیت بزرگ در استراتژی های معاملاتی شما باشد.