اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence)

بازارهای مالی همیشه پر از نوسان هستند و این که بدانید کی باید وارد شوید یا از بازار خارج شوید، خیلی مهم است. خیلی از معامله گران برای این کار از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند که به آنها کمک می کند تصمیم های درست بگیرند. یکی از ابزارهای پرطرفدار و مفید، اندیکاتور MACD است.

این اندیکاتور مثل یک نقشه عمل می کند که با بررسی میانگین های حرکتی به شما نشان می دهد که روند بازار چطور پیش می رود. به کمک MACD می توانید بفهمید که چه زمانی بهترین وقت برای خرید یا فروش است. ولی آیا MACD به تنهایی کافی است؟ چطور باید سیگنال هایی که می دهد را درست بفهمید؟ در این مقاله می خواهیم توضیح دهیم که MACD چطور کار می کند و چطور می توانید از آن استفاده کنید و چه مزایا و معایبی دارد.

پیشنهاد ویژه: پکیج آموزش برنامه نویسی بلاکچین

MACD اندیکاتور چیست؟

MACD یک اندیکاتور معروف در تحلیل تکنیکال است که به شناسایی روندهای بازار و ویژگی های آن ها کمک می کند. این اندیکاتور معمولاً برای شناسایی سرعت تغییرات قیمت، جهت روند و مدت زمان آن به کار می رود. آنچه MACD را از دیگر ابزارها متمایز می کند این است که ترکیبی از دو نوع اندیکاتور است: اول از دو میانگین متحرک با دوره های مختلف برای تعیین جهت و مدت روند استفاده می کند و سپس تفاوت بین این دو را به وسیله یک هیستوگرام نمایش می دهد. این هیستوگرام که بالاتر و پایین تر از خط صفر نوسان می کند، می تواند به خوبی قدرت روند را نشان دهد. در دهه 1970، جرالد آپل خط MACD را معرفی کرد که اساس این اندیکاتور را شکل داد.  در سال 1986، توماس اسپری هیستوگرام را به MACD افزود که این ویژگی، تحلیل های مربوط به تقاطع های MACD را ساده تر و سریع تر کرد و از این طریق تاخیر آن را کاهش داد. این تغییرات و بهبودها باعث شدند که MACD تبدیل به ابزاری موثر برای شناسایی روندها و نقاط مهم بازار شود.

اجزای اصلی MACD

برای درک کامل اندیکاتور MACD، باید با اجزای مختلف آن آشنا شویم. این اندیکاتور یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که می تواند اطلاعات مفیدی در مورد روند بازار، جهت حرکت قیمت و قدرت آن به ما بدهد.

خط MACD

این خط از تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) به دست می آید. یکی از این میانگین ها به مدت طولانی تر محاسبه می شود (معمولاً 26 روز) و دیگری به مدت کوتاه تر (معمولاً 12 روز). این تفاوت نشان دهنده جهت و قدرت روند است.

خط سیگنال

این خط، میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD است. معمولاً از این خط برای شناسایی سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود. وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور کند، این می تواند یک سیگنال مهم برای معامله گران باشد.

هیستوگرام MACD

این هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد. هیستوگرام معمولاً حول یک خط صفر نوسان می کند و می تواند اطلاعاتی در مورد قدرت حرکت قیمت در بازار ارائه دهد. زمانی که هیستوگرام مثبت است و مقدار آن افزایش می یابد، نشان دهنده افزایش قدرت روند صعودی است. برعکس، زمانی که هیستوگرام منفی می شود و کاهش می یابد، این می تواند نشانه کاهش قدرت روند نزولی باشد.

تفسیر کلی از MACD

وقتی خط MACD بالای صفر قرار دارد و هیستوگرام در حال افزایش است، به این معنی است که روند صعودی در حال تقویت است. در مقابل، اگر خط MACD زیر صفر باشد و هیستوگرام در حال کاهش باشد، این به معنای تقویت روند نزولی است.

پیشنهاد مطالعه: اندیکاتور استوکاستیک

سیگنال هایی که باید دقت کنیم

اندیکاتور MACD سه سیگنال اصلی را برای معامله گران ایجاد می کند که عبارتند از: تقاطع خط سیگنال، عبور از خط صفر و واگرایی ها.

تقاطع های خط سیگنال

تقاطع خط سیگنال یکی از مهم ترین سیگنال هایی است که MACD تولید می کند. وقتی خط MACD از بالا به پایین یا برعکس از پایین به بالا از خط سیگنال عبور کند، این می تواند نشانه ای از شروع یک حرکت قوی در بازار باشد. این سیگنال ها معمولاً قدرت روند را نشان می دهند، اما برای درک درست از آن ها باید تجربه کافی داشته باشید تا سیگنال های کاذب را شناسایی کنید.

• تقاطع صعودی: وقتی که خط MACD از پایین به بالا از خط سیگنال عبور کند، این به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می شود.
• تقاطع نزولی: وقتی خط MACD از بالا به پایین از خط سیگنال عبور کند، این می تواند یک سیگنال فروش باشد.

نکته مهم:

تحلیل قدرت حرکت و تشخیص سیگنال های کاذب نیاز به تمرین و تجربه دارد. هرچه بیشتر با این سیگنال ها کار کنید، بهتر می توانید سیگنال های معتبر را از سیگنال های اشتباه تمیز دهید.

تقاطع هاي خط صفر

تقاطع هاي خط صفر مشابه با تقاطع هاي خط سيگنال هستند، با اين تفاوت که به جاي عبور از خط سيگنال، در اين حالت خط MACD از سطح صفر عبور مي کند و وارد نواحي مثبت يا منفي مي شود.

• تقاطع صعودي خط صفر زماني رخ مي دهد که خط MACD از زير صفر به بالاي صفر مي رود. اين نشان مي دهد که حرکت قيمت از حالت منفي به مثبت تغيير کرده و احتمالا روند صعودي شروع شده است.
• تقاطع نزولي خط صفر به اين معني است که خط MACD از بالاي صفر به زير صفر مي رود. اين وضعيت نشان دهنده تغيير از حرکت صعودي به نزولي است و مي تواند به عنوان نشانه اي از آغاز روند نزولي در نظر گرفته شود.

واگرایي

واگرایي زماني اتفاق مي افتد که تغييرات قيمت و MACD با يكديگر هم راستا نباشند. اين وضعيت مي تواند به تحليل گر کمک کند تا روندهاي بازار را بهتر شناسايي کند.

• براي مثال، واگرایي صعودي زماني رخ مي دهد که قيمت يک کف جديد پايين تر مي سازد، اما MACD کف بالاتري را نشان مي دهد. اين تغييرات در روند حرکت قيمت و MACD مي تواند نشانه اي از تغيير جهت قيمت باشد.
• واگرایي نزولي زماني رخ مي دهد که قيمت يک قله بالاتر ثبت مي کند، ولي MACD قله پايين تري مي سازد. اين واگرایي معمولا نشان دهنده ضعف در روند صعودي است و مي تواند به پيش بيني يک اصلاح يا معکوس شدن قيمت کمک کند.

Inputs

Fast Length

مدت زمانی که برای میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شود. مقدار پیش فرض ۱۲ روز است.

Slow Length

مدت زمانی که برای میانگین متحرک نمایی بلند مدت در نظر گرفته می‌شود. مقدار پیش فرض ۲۶ روز است.

Source

مشخص می‌کند که کدام داده از هر کندل در محاسبات استفاده شود. مقدار پیش فرض قیمت بسته شدن (Close) است.

Signal Smoothing

مدت زمانی که برای میانگین متحرک نمایی خط MACD (که به آن خط سیگنال نیز گفته می‌شود) در نظر گرفته می‌شود. مقدار پیش فرض ۹ روز است.

Simple Ma (Oscillator) میانگین متحرک ساده (نوسانگر)

Simple Ma (Signal Line) میانگین متحرک ساده (خط سیگنال)

Style

Histogram

می توان نمایش هیستوگرام و همچنین نمایش خط قیمتی که مقدار فعلی هیستوگرام را نشان می دهد، تنظیم کرد. همچنین می توان رنگ هیستوگرام، ضخامت خط و نوع نمایش آن را انتخاب کرد (هیستوگرام به صورت پیش فرض است).

MACD

می توان نمایش خط MACD و همچنین نمایش خط قیمتی که مقدار فعلی خط MACD را نشان می دهد، تنظیم کرد. همچنین می توان رنگ خط MACD، ضخامت خط و نوع نمایش آن را انتخاب کرد (خط به صورت پیش فرض است).

Signal

می توان نمایش خط سیگنال و همچنین نمایش خط قیمتی که مقدار فعلی خط سیگنال را نشان می دهد، تنظیم کرد. همچنین می توان رنگ خط سیگنال، ضخامت خط و نوع نمایش آن را انتخاب کرد (خط به صورت پیش فرض است).

Precision

تعداد اعشاری که قبل از گرد کردن در مقدار شاخص باقی می ماند را تنظیم می کند. هر چه این عدد بیشتر باشد، اعشار بیشتری در مقدار شاخص نمایش داده می شود.

پیشنهاد مطالعه: شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

کلام آخر

MACD یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که می توان آن را شبیه به ترکیب دو شاخص در یک ابزار دانست. این شاخص علاوه بر شناسایی روندها، می تواند شتاب حرکت قیمت را نیز اندازه گیری کند. ترکیب دو شاخص تأخیری و افزودن ابعاد شتاب، این ابزار را به یکی از کاربردی ترین و پیش بینی کننده ترین ابزارها برای تحلیل گران و معامله گران در بازارهای مالی تبدیل کرده است.

با وجود ویژگی های مثبت و کاربردهای زیاد MACD، مانند هر ابزار تحلیلی دیگری، استفاده از آن نیازمند دقت و احتیاط است. یکی از اشتباهات رایج، استفاده از MACD برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد است. این کار می تواند اشتباه باشد، زیرا MACD محدود به یک محدوده مشخص نیست و شرایطی که برای یک دارایی به عنوان شرایط مثبت یا منفی در نظر گرفته می شود، ممکن است برای دارایی دیگری صحیح نباشد. با کسب تجربه و گذر زمان هر کسی که به تحلیل داده های بازار علاقه مند باشد، می تواند به خوبی از MACD استفاده کند و بهره برداری مناسبی از آن داشته باشد.