نمودار رنکو چیست؟

ایده پشت میله‌های رنکو بسیار ساده است. ابتدا اندازه آجرها توسط کاربر مشخص می‌شود. سپس هر زمان که قیمت بیش از اندازه تعیین‌شده آجر به سمت بالا یا پایین حرکت کند، یک آجر جدید به نمودار اضافه می‌شود.

پیشنهاد ویژه: آموزش برنامه نویسی بلاکچین

قوانین تشکیل آجرهای جدید

برای تشکیل آجرهای جدید در نمودار رنکو، حرکت قیمت باید به طور کامل به اندازه از پیش تعیین‌شده آجر برسد. قیمت ممکن است از مقدار آجر قبلی (بالا یا پایین) عبور کند، اما تا زمانی که حرکت قیمت به اندازه کافی بزرگ نباشد، آجر جدیدی شکل نمی‌گیرد.

مثال:

فرض کنید اندازه آجر ۲ واحد تعیین شده و آجر قبلی قیمت‌های ۵۲ تا ۵۴ دلار را پوشش می‌دهد. آجر جدید فقط زمانی تشکیل می‌شود که قیمت به ۵۶ دلار یا بالاتر و یا به ۵۰ دلار یا پایین‌تر برسد. اگر قیمت مثلاً به ۵۷ دلار برسد، باز هم آجر جدید در ۵۶ دلار متوقف می‌شود.

دو قانون مهم در مورد جای‌گذاری آجرها:

• آجرها همیشه باید گوشه‌هایشان به هم متصل باشند.
• هیچ‌گاه نباید بیش از یک آجر در یک ستون عمودی وجود داشته باشد.

انواع آجرها

نمودارهای رنکو در TradingView چهار نوع آجر تولید می‌کنند:

• آجرهای صعودی (Up Bricks): بالای آجر قبلی تشکیل می‌شوند.
• آجرهای نزولی (Down Bricks): پایین آجر قبلی تشکیل می‌شوند.
• آجرهای پیش‌بینی صعودی (Projection Up Bricks): در بازه زمانی داخل روز (Intraday)، براساس قیمت فعلی شکل می‌گیرند، اما هنوز قیمت نهایی تثبیت نشده است.
• آجرهای پیش‌بینی نزولی (Projection Down Bricks): مشابه نوع قبلی، اما برای حرکات نزولی.

روش‌های محاسبه آجرها

سه روش برای محاسبه اندازه آجرها وجود دارد:

میانگین محدوده واقعی (ATR):

در این روش از شاخص ATR استفاده می‌شود که برای حذف نویزها یا نوسانات عادی بازار به کار می‌رود. ATR به صورت خودکار اندازه مناسب آجر را تعیین می‌کند. این مقدار براساس مقادیر ATR در نمودار شمعی عادی محاسبه و به عنوان اندازه آجر استفاده می‌شود.

روش سنتی (Traditional):

در این روش اندازه آجر به صورت یک مقدار مطلق توسط کاربر تعیین می‌شود. آجر جدید فقط زمانی تشکیل می‌شود که حرکت قیمت حداقل به اندازه تعیین‌شده باشد. مزیت این روش سادگی آن است، اما انتخاب اندازه مناسب آجر نیاز به آزمون و خطا دارد. به طور کلی اندازه آجر باید تقریباً ۱/۲۰ ارزش فعلی ابزار مالی باشد.

درصدی (LTP):

اندازه آجر براساس درصدی که کاربر مشخص می‌کند، محاسبه می‌شود. این درصد به قیمت پایانی اخیر اعمال و سپس به نزدیک ‌ترین مقدار ممکن گرد می‌شود. توجه داشته باشید که این روش ممکن است باعث تغییر مجدد داده‌ها (Repainting) شود.

دقت در محاسبات آجرهای رنکو

برای محاسبه دقیق آجرها، داده‌های تیک (Tick Data) نیاز است. با این حال در TradingView، داده‌های بسته‌شدن (Close Value) یا مقادیر OHLC در بازه زمانی نمودار استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در یک نمودار رنکو با بازه زمانی ۱۰ دقیقه‌ای، مقادیر بسته‌شدن ۱۰ دقیقه‌ای برای تولید آجرها استفاده می‌شود و آجرها فقط پس از پایان این بازه زمانی ثبت می‌شوند.

آجرهای پیش‌بینی (Projection Bricks)

در طول بازه زمانی جاری، ممکن است یک یا چند آجر پیش‌بینی مشاهده شود که نشان‌دهنده حرکت قیمت به سمت آستانه آجر بعدی است. این آجرها فقط در داده‌های زنده (Real-time) قابل مشاهده هستند و پس از بارگذاری مجدد نمودار حذف می‌شوند.

مثال:

در بازه ۱۰ دقیقه‌ای، آجرهای پیش‌بینی ممکن است به دلیل حرکات قیمت تا پایان بازه زمانی نمایش داده شوند، اما این آجرها در تاریخچه نمودار ثبت نمی‌شوند.

کاربردهای نمودارهای رنکو

معامله‌گرانی که از نمودارهای رنکو استفاده می‌کنند، معمولاً به دلیل سادگی در استفاده و تفسیر این نمودارها را انتخاب می‌کنند. نمودارهای رنکو با نمودارهای شمعی معمولی متفاوت هستند زیرا تمامی متغیرهای دیگر به‌جز حرکت قیمت را فیلتر می‌کنند.

نمودارهای رنکو کاربردهای زیادی دارند و از جمله محبوب‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• شناسایی سطوح پایه‌ای حمایت و مقاومت
• کشف شکست‌ها (Breakouts)
• تولید سیگنال‌های معاملاتی با استفاده از شاخص‌های اضافی
• سطوح حمایت و مقاومت

در بسیاری از مواقع، هنگام استفاده از نمودارهای رنکو، محدوده‌های معاملاتی (Trading Ranges) ظاهر می‌شوند؛ به‌ویژه زمانی که آجرها بین سطوح حمایت و مقاومت تشکیل می‌شوند.

پیشنهاد مطالعه: برنامه نویسی بلاکچین

شکست‌ها (Breakouts):

شکست زمانی رخ می‌دهد که پس از دوره‌ای از معاملات در محدوده‌ای بین سطوح حمایت و مقاومت، آجرها در یک جهت مشخص شروع به شکل‌گیری کنند.

اشباع خرید/اشباع فروش:

یک مثال خوب برای استفاده از شاخص‌های اضافی در نمودار رنکو برای شناسایی سیگنال‌های معاملاتی، استفاده از شاخص RSI همراه با آجرهای رنکو است. این ترکیب می‌تواند سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش را مشخص کند.

توجه داشته باشید:

قیمت‌های آجرهای رنکو به دلیل ماهیت خود به صورت مصنوعی هستند و برخلاف نمودارهای عادی، قیمت‌های بازار را در یک لحظه مشخص به دقت منعکس نمی‌کنند. در حالی که آجرهای رنکو می‌توانند برای تفسیر حرکات قیمتی در معاملات اختیاری مفید باشند، استفاده از آنها برای بک‌تست (Backtesting) که در آن پر شدن سفارش‌ها باید قیمت‌های واقعی بازار در یک زمان خاص را منعکس کند، توصیه نمی‌شود.

بک‌تست سفارش‌هایی که در قیمت‌های نمودار رنکو پر شده‌اند، به‌طور اجتناب‌ناپذیری نادرست خواهد بود.

تنظیمات نمودارهای رنکو در TradingView:

آجرهای صعودی (Up Bars): تغییر رنگ و حاشیه آجرهای صعودی.

آجرهای نزولی (Down Bars): تغییر رنگ و حاشیه آجرهای نزولی.

آجرهای پیش‌بینی صعودی (Projection Up Bars): تغییر رنگ و حاشیه آجرهای پیش‌بینی‌شده صعودی.

آجرهای پیش‌بینی نزولی (Projection Down Bars): تغییر رنگ و حاشیه آجرهای پیش‌بینی‌شده نزولی.

منبع داده (Source): امکان انتخاب بین قیمت بسته‌شدن (Close) یا باز، بالا، پایین و بسته‌شدن (OHLC).

روش تعیین اندازه آجر (Box Size Assignment Method):

 انتخاب بین سه روش محاسبه اندازه آجر:

• محاسبه با ATR
• محاسبه سنتی (Traditional)
• محاسبه بر اساس درصد قیمت نهایی (Percentage LTP)

طول ATR: اگر روش محاسبه ATR انتخاب شود، این مقدار دوره بازگشت ATR را تنظیم می‌کند (پیش‌فرض: 14).

اندازه آجر (Box Size): اگر روش محاسبه سنتی انتخاب شود، این مقدار اندازه آجر را به صورت دستی تعیین می‌کند.

درصد (Percentage): اگر روش محاسبه درصد انتخاب شود، این مقدار درصدی از آخرین قیمت معامله را به‌عنوان اندازه آجر مشخص می‌کند (پیش‌فرض: 1%).